Mathématiques des marchés financiers

Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc.
Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l’utilisation des modèles pour l’identification des stratégies d’investissement, l’évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d’un livre, au cœur d’une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l’actualité.

Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. »

Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ont mené, au sein de l’Inspection Générale du groupe Banque Populaire et Caisse d’Épargne, diverses missions d’audit du contrôle des risques et des modèles de valorisation. Mathieu Le Bellac, ancien élève de l’École normale supérieure, est actuellement Directeur des risques adjoint de la BRED. Arnaud Viricel est, depuis 2011, responsable des risques de marché de Natixis New York.

Sommaire

Fiche détaillée

• Auteur : Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel
• Editeur : EDP Sciences
• Collection : Une Introduction à...
• Date de Parution : 03/2012
• ISBN : 978-2-7598-0690-4
• Public : Public averti
• Broché : 198 pages